8월 장외채권금리 최대 0.7%p 급등…美 긴축 지속 영향

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 지난달 장외채권금리가 최대 0.714%포인트까지 오르는 등 급등세를 보였다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축과 한국은행의 금리 인상이 지속될 것으로 예상되면서 내년도 금리 인하 전환 기대감이 낮아진 영향이다.

8일 금융투자협회가 발표한 '2022년 8월 장외채권시장 동향'에 따르면 지난달 국고채 3년물 금리는 3.685%로 전월 말 대비 0.676%포인트 상승했다. 같은 기간 5년물은 3.781%, 10년물은 3.721%로 각 0.714%포인트, 0.594%포인트 뛰었다.

시장참여자들의 기준금리 고점 전망이 상향되면서 큰 폭으로 상승했다는 게 금투협 설명이다. 지난달 초까지만 해도 7월 국내 소비자물가 6.3% 상승, 미 비농업 신규 고용자수 증가에 따른 경기 침체 우려가 일부 완화되면서 미 국채 금리가 올라 국내 금리도 소폭 올랐다.

하지만 중순 이후 연준위원들의 매파(통화긴축 선호) 발언으로 내년도 금리 인하 전환 기대감이 줄어들었고, 한은도 물가에 중점을 두면서 예상대로 기준금리를 2.50%로 높이자 국채도 덩달아 큰 폭의 상승세를 보였다.

지난달 채권 발행 규모는 전월(65조5000억원) 대비 3조6000억원 늘어난 69조1000억원으로 집계됐다. 국채와 자산유동화증권(ABS) 등이 증가해서다. 발행 잔액은 국채와 특수채, 회사채 등 순발행이 늘면서 2593조4000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 급등에 따른 투자 수요 위축으로 한 달 전보다 1조원 줄어든 5조4000억원으로 집계됐다. 금투협 관계자는 "크레딧 스프레드는 금리 급등에 따른 기업들의 실적 저하 우려 등으로 소폭 확대됐다"며 "AA등급, A등급, BBB등급은 전월 대비 각 1조2000억원, 3000억원, 3000억원 감소했으나 사모는 전월 대비 8000억원 발행 증가했다"고 말했다.

지난달 회사채 수요예측 금액은 총 25건, 1조9300억원이었다. 전년 동월(1조3900억원)보다 5400억원 증가한 규모다. 수요예측 전체 참여금액은 5조3240억원으로 전년 동월(4조8410억원)보다 4830억원 증가했고, 참여율은 275.9%로 전년 동월(348.3%)보다 72.4%포인트 감소했다.

지난달 장외 채권거래량은 금리 급등에도 한 달 전보다 12조7000억원 증가한 386조9000억원을 기록했으나 일평균 거래량은 전월 대비 2000억원 줄어든 17조6000억원이었다. 통안증권, 금융채, 국채는 한 달 전보다 각 5조8000억원, 5조7000억원, 4조3000억원 늘었지만, ABS는 3조3000억원 줄었다.

지난달 중 외국인 투자는 국가 신용 등급대비 높아진 금리 수준 등으로 국채 3조6000억원, 통안채 3조3000억원, 은행채 1조2000억원 등 총 8조1000억원을 순매수한 것으로 나타났다. 외국인이 보유한 국내 채권잔고는 역대 최고치였던 전월(233조5341억원) 대비 1조7000억원 줄어든 231조8201억원에 그쳤다.

지난달 중 CD 총 발행금액은 전월 대비 1조5000억원 증가한 5조6000억원이다. 이중 시중은행은 전월 대비 1조4000억원 늘어난 4조원을 발행했으며, 3개월물 비중은 1조4000억원 늘어난 1조9000억원 규모다.

같은 기간 적격기관투자자(QIB)채권 등록은 3건, 2조168억원을 기록했다. 지난달 말 환율을 적용한 원화 환산금액이다. QIB제도가 지난 2012년 7월 도입된 이후 지난달 말까지 총 336개 종목에서 약 130조8000억원의 QIB채권이 등록됐다.
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